Basilea I
Acuerdo de 1988 que estableció un capital mínimo del 8% sobre activos ponderados por riesgo.
¿Qué es Basilea I?
Pilar I: Capital mínimo;
Pilar II: Revisión supervisora;
Pilar III: Disciplina de mercado.
¿Cuáles son los tres pilares de Basilea II?
Common Equity Tier 1: capital de máxima calidad (acciones ordinarias y utilidades retenidas)
¿Qué es el CET1(Common Equity Tier 1)?
Los APR(Activos Ponderados por Riesgo) de modelos internos no pueden ser inferiores al 72.5% de los del método estándar.
¿Qué es el piso de salida (output floor)?
Lehman Brothers
¿Qué banco quebró en septiembre de 2008, desencadenando la crisis financiera global?
0%, 20%, 50% y 100% según la categoría del activo.
¿Cuáles eran los ponderadores de riesgo en Basilea I?
Estándar
IRB Básico (Internal Ratings-Based)
IRB Avanzado (Internal Ratings-Based)
¿Qué métodos existen para calcular riesgo de crédito en Basilea II?
CET1 / Exposición total sin ponderar ≥ 3%
¿Cuál es el porcentaje mínimo del ratio de apalancamiento en Basilea III?
Expected Shortfall (ES) al 97.5% con datos de estrés
¿Qué medida reemplaza al VaR en el FRTB(Basilea IV)?
Silicon Valley Bank (SVB)
¿Qué banco estadounidense quebró en marzo de 2023 por mala gestión del riesgo de tasas de interés?
El riesgo de mercado (mediante VaR)
¿Qué riesgo NO cubría Basilea I originalmente y se añadió en 1996?
Enfoque donde el banco estima PD, LGD, EAD y vencimiento (M).
¿Qué es el IRB(Internal Ratings-Based) avanzado?
Liquidity Coverage Ratio y Net Stable Funding Ratio (ratios de liquidez).
¿Qué significan las siglas LCR(Liquidity Coverage Ratio) y NSFR(Net Stable Funding Ratio)?
AMA (Advanced Measurement Approach).
¿Qué método para riesgo operativo fue eliminado en Basilea IV?
94%
¿Qué porcentaje de depósitos del Banco Silicon Valley (SVB) superaban el límite asegurado por la FDIC?
8% de los activos ponderados por riesgo
¿Qué porcentaje de capital mínimo exigía Basilea I?
15% (alfa = 15%)
¿Qué porcentaje de ingreso bruto se usa en el método Indicador básico(BIA) para riesgo operativo?
2.5% adicional de CET1
¿De cuánto es el colchón de conservación de capital?
Grandes empresas cotizadas con ingresos > 500 millones de euros
¿Qué tipo de empresas NO pueden usar IRB(Internal Ratings-Based) en Basilea IV?
Credit Suisse
¿Qué banco suizo de 167 años colapsó en marzo de 2023?
Bankhaus Herstatt
¿Qué banco quebró en 1974, motivando la creación del Comité de Basilea?
8 líneas de negocio, cada una con su factor beta entre 12% y 18%.
¿Cuántas líneas de negocio tiene el método Estándar (TSA) para riesgo operativo?
UBS (por US$3.250 millones)
¿Qué institución compró a Credit Suisse en marzo de 2023?
2028
¿Para qué año está prevista la implementación completa del piso del 72.5%?
Bonos AT1 (Additional Tier 1)
¿Qué instrumento financiero de Credit Suisse fue cancelado por completo mientras los accionistas recibieron algo?