Desoxirribonucleico
Es una medida de la incertidumbre en torno al rendimiento que ganará una inversión
riesgo
¿Qué pasa con la combinación de activos que tiene una correlación baja entre sí?
Reduce la variabilidad general de los rendimientos del portafolio
Teoría financiera básica que relaciona el riesgo y el rendimiento de todos los activos
El modelo de Fijación de precios de activos de capital (MPAC
Cuales son tipos de riesgo en donde el riesgo total se forma en dos partes:
Riesgo no diversificable y riesgo diversificable
En qué se basa el MPAC
En la suposición de un mercado eficiente
¿Qué pasa cuando más baja es la correlación entre los rendimientos de los activos?
Mayor es la reducción del riesgo que los inversionistas pueden lograr con la diversificación
¿Qué refleja la pendiente de la línea del mercado de valores?
Las preferencias de riesgo de los inversionistas en el mercado
Matemáticamente, es la suma de todas las distribuciones de efectivo más el cambio en el valor de la inversión, dividida entre el valor de la inversión al inicio del periodo.
RENDIMIENTO TOTAL DE UNA INVERSIÓN
se obtiene restando el rendimiento asociado con el resultado pesimista del rendimiento asociado con el resultado optimista
El intervalo
considera varias alternativas posibles (o escenarios) para obtener una percepción del grado de variación de los rendimientos
análisis de sensibilidad