Средняя ошибка аппроксимации
Как называется показатель, который рассчитывается как среднее относительное отклонение фактических значений от расчетных?
Средняя ошибка аппроксимации.
Для чего используется F-критерий Фишера?
Для проверки статистической значимости уравнения регрессии в целом.
Для чего используется t-статистика Стьюдента?
Для проверки статистической значимости параметров регрессии.
Как называется показатель, который измеряет долю вариации зависимой переменной, объясненную моделью?
Коэффициент детерминации (R²)
Формула средней ошибки аппроксимации
A=1/n∑ |y-y^/y|*100%
Какая гипотеза выдвигается при проверке модели по F-критерию?
H₀ уравнение регрессии статистически незначимо
Какая гипотеза проверяется для коэффициента b?
H₀: b = 0.
В каких пределах изменяется коэффициент детерминации?
От 0 до 1
Какое значение средней ошибки аппроксимации считается допустимым?
Не должно превышать 8–10%.
Формула F-критерия через коэффициент корреляции.
F=r2xy/1-r2xy*(n-2)
Как принимается решение о значимости параметра?
Если |tфакт| > tтабл — параметр статистически значим
Что показывает значение R² = 0,85?
85% вариабельности зависимой переменной объясняется моделью
Если средняя ошибка аппроксимации равна 12%, какой вывод можно сделать?
Модель описывает данные недостаточно точно
Если Fфакт > Fтабл, какое решение принимается?
Нулевая гипотеза отклоняется, уравнение регрессии статистически значимо
Что означает статистическая незначимость коэффициента b?
Фактор X не оказывает статистически доказанного влияния на Y
Может ли высокий R² гарантировать, что модель является статистически значимой?
Нет. Высокий R² не гарантирует статистическую значимость, необходимо проверять F-критерий и t-статистики.