Enter Title

1

100

CAPM modeli nima uchun ishlatiladi?

CAPM modeli investorning aksiyaga investitsiya qilganda talab qiladigan daromadlilik stavkasini aniqlash uchun ishlatiladi.

200

CAPM modelidagi asosiy 3 omil qaysilar?

• Risksiz daraja (rf)

• Beta koeffitsiyent (β)

• Risk mukofoti (rk – rf) 

300

"VaR=" α×σ-μ  - formuladagi μ nimani ifodalaydi?

kutilgan foyda

400

...bu befarqlik egri chizig‘i samarali chegara bilan kesishadigan portfeldir.

 

optimal portfel;

500

....risk olganlik uchun kutiladigan qo‘shimcha qaytim.

Risk mukofoti

2

100

Monte Karlo simuliyatsiyasida nechta qadam bor

4

200

Beta > 1 bo‘lsa bu nimani bildiradi?

Beta 1 dan yuqori bo‘lsa, kompaniya bozorga nisbatan yuqori risk va yuqori daromadlilikka ega hisoblanadi.

300

+500

-500

400

VaR formulasi

"VaR=" α×σ-μ

500

qaysi metod orqali VaR ko’rsatkichini aniqlaymiz.

Investistiya daromadini taqsimlash metodi

3

100

Monte-Karlo metodida 2-qadam nima?

kkinchi qadam — ehtimollikni aniqlash (prognoz xatoliklarining ehtimollik chegarasini belgilash).

200

-300

+300

300

VaR misolida σ=500$, μ=1000$, α=2.33 bo‘lsa VaR nechaga teng?

VaR = 165$

400

KABM formulasi

^r_ks^=r_f^+β(r_k^-r_f⁾

500

CAPM modelining amaliyotdagi 2 ta afzalligi nimada?

• Model sodda va tushunish oson.

• Dividendga bog‘liq emas, dividend to‘lamaydigan kompaniyalar uchun ham ishlaydi. 

4

100

VaR modeli nimani o‘lchaydi?

VaR (Value at Risk) ma’lum ishonch darajasida eng yomon holatda kutiladigan yo‘qotish miqdorini o‘lchaydi.

200

Beta < 1 bo‘lsa nimani anglatadi?

Beta 1 dan kichik bo‘lsa, kompaniya bozorga nisbatan past risk va past daromadlilikka ega bo‘ladi.

300

....investitsiyadan olingan foydani investitsiya miqdoriga bo‘lish orqali topiladi.

Qaytim darajasi

400

....risksiz investitsiyalardan olinadigan qaytim stavkasi (odatda davlat obligatsiyalari foizi).

Risksiz qaytim stavkasi

500

+200

+200

mantiqiy

100

+100

+100

200

Agar bermagan bo'lsangiz uni ushlab turolmaysiz.Nima bu 

Vada

300

Nima doim keladi lekin hech qachon qaytib kelmaydi

Ertaga

400

Kechki ovqatga qanday ikki narsa ruxsat etilmaydi.

Nonushta va tushlik

500

Eng acchiq davlat qaysi.

Chili