1
Contrato de derivados en el que la pérdida es limitada y la ganancia es ilimitada
¿Qué es una Opción larga?
Opción que solamente se puede ejercer al vencimiento
¿Qué es una opción europea?
¿Qué es una opción?
Opción que se puede ejercer en cualquier día de la duración del contrato
¿Qué es una opción americana?
Prima
Derecho
Subyacente
Fecha futura
Precio del subyacente
¿Cuáles son los elementos de un contrato de opciones?
Contrato que otorga el derecho de compra de un activo a un precio determinado en una fecha futura
¿Qué es un call largo?
En un put, es el punto que equivale al precio de ejercicio menos la prima pagada
¿Qué es el punto de equilibrio o Break even?
Se dice así a la zona en donde ya se puede ejercer la opción
¿Qué es In The Money?
Zona en la que no se ejerce la opción
¿Qué es out of the money?
Punto en la gráfica de una opción en donde el precio spot es igual al precio de ejercicio
¿Qué es At the Money?
Contrato que genera la obligación de compra de un activo a un precio determinado en una fecha futura
¿Qué es un put corto?
Es la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio spot, en el caso de un call largo, y, nunca puede ser menor a cero
¿Qué es el Valor Intrínseco?
Es la sensibilidad de la prima con respecto al cambio en la tasa de interés
¿Qué es Rho?
Posición que mantiene un inversionista que se compromete a vender un activo en una fecha específica
¿Qué es la posición corta?
Es la diferencia entre la prima y el valor Intrínseco.
Puede ser negativo o positivo
¿Qué es el valor extrínseco?
Contrato que otorga el derecho de venta de un activo, a un precio determinado en una fecha futura
¿Qué es un put largo?
Contratos de derivados que otorgan derechos y obligaciones
¿Qué es un contrato simétrico?
Mercado en el que se operan contratos de derivados privados, no está regulado, y físicamente no existe
¿Qué es un mercado OTC?
Es la sensibilidad de la prima de una opción con respecto a la variación en Delta
Mercados Establecidos y Mercado OTC
¿En qué mercados se operan las opciones?
¿Qué es un call corto?
¿Qué es la delta?
Es la sensibilidad del precio de una opción con respecto a la volatilidad
¿Qué es Vega?
Modelo que se utiliza para el cálculo del valor de la prima de una opción, que incluye:
Precio del subyacente, Precio de ejercicio, Volatilidad, Tasa de interés y tiempo.
¿Qué es el Modelo Black & Schoels?
Es la sensibilidad de la prima de una opción con respecto al cambio en el tiempo
¿Qué es Theta?