1
CAPM modelining asosiy vazifasi nima?
Investitsiya uchun kutilgan daromadlilik stavkasini aniqlash.
Risksiz daraja (𝑟𝑓) nimani bildiradi?
Risk bo‘lmagan investitsiyadan olinadigan daromadni.
Beta koeffitsiyenti qaysi risk turini o‘lchaydi?
Sistematik (bozor) riskni.
VaR qisqartmasining to‘liq nomi nima?
Value at Risk.
U sizga tegishli, ammo boshqalar undan sizga nisbatan ancha ko’proq foydalanishadi. U nima?
sizning ismingiz
Beta 1 ga teng bo‘lsa, investitsiya nimani anglatadi?
Uning riski bozor o‘rtacha darajasiga teng.
Risk mukofoti nima?
Risk mukofoti – risk olganlik uchun kutiladigan qo’shimcha qaytim
Monte-Karlo simuliyatsiyasi qaysi holatda qo‘llaniladi?
Noaniqlik yuqori bo‘lgan investitsion loyihalarda.
CAPM modelida bozor daromadliligi nimani anglatadi?
Bozor portfelining o‘rtacha daromadini.
Stolning 4 ta burchagi bor. Uning bir burchagini kesib yuborsak nechta burchak qoladi?
5 ta burchak qoladi
Nima uchun xususiy kompaniyalar uchun beta bevosita aniqlanmaydi?
Chunki ularning aksiyalari bozorda savdo qilinmaydi.
VaR modelida ishonch darajasi nimani ko‘rsatadi?
Yo‘qotishlar ma’lum chegaradan oshmaslik ehtimolini.
qaytim darajasi qanday topiladi?
olingan foydani kiritilgan investitsiya miqdoriga bo'lish orqali
Monte-Karlo simuliyatsiyasi natijalari qanday shaklda taqdim etiladi?
Natijalar ehtimollik taqsimoti (probability distribution) ko‘rinishida olinadi.
Qanday holatda 3 ta yosh bola, 4 ta katta yoshli odam, 1 ta mushuk va 1 ta it bittagina soyabon tagida turib, yomg’ir ostida nam bo’lmaydi?
yomg'ir yog'mayotgan bo'lsa
VaR (Value at risk) formulasi qanday?
VaR=𝜶 × 𝝈 − u
CAPM modelida nima sababdan faqat sistematik (bozor) risk hisobga olinadi?
Chunki diversifikatsiya orqali bartaraf etiladigan nosistematik risk bozor tomonidan qo‘shimcha daromad bilan mukofotlanmaydi.
Risk mukofoti oshishi investor qaroriga qanday ta’sir qiladi?
Investor yuqoriroq daromad talab qiladi.
β𝒕 beta qanday topiladi?
β𝒕 = 𝒄𝒐𝒗(𝒊𝒕 ,𝒊𝒎) : 𝒗𝒂𝒓(𝒊𝒎)
Bu xarf deyarli dunyoning barcha alfavitlarida 1 xil yozilishi bilan rekord o’rnatgan. bu qaysi xarf?
O harfi
CAPM modelida beta noto‘g‘ri tanlansa, qanday iqtisodiy xato yuz beradi?
Kapital qiymati noto‘g‘ri baholanadi.
VaR va real yo‘qotish o‘rtasida katta tafovut bo‘lishi qaysi holatda yuz beradi?
Bozor inqirozlari vaqtida
Monte-Karlo metodi moliyada ilk bor qaysi iqtisodchilar tomonidan qo'llanilgan.
Deyvid Gerts va McKinsey
KABM modelidan orqali investorning kutilayotgan daromadlilik stavkasi qanday formula orqali aniqlanadi?
𝒓𝒌𝒔 = 𝒓𝒇 + β (𝒓𝒌- 𝒓𝒇)
Stolda 70 dona oq qog’oz turibdi. Har 10 soniyada 10 ta qog’ozni sanash mumkin. Bu holda 50 ta qog’oz sanab olish uchun nechi soniya vaqt ketadi?
20 soniya. 10 soniyada birinchi o’ntasi, keyingi o’n soniyada ikkinchi o’ntasi. Stolda esa 50 ta qog’oz qoladi.