Atama
Notizimli risk nima?
Notizimli risk - ayrim korxona yoki tarmoqqa xos bo'lgan risk
Dispersiya va standart og'ish nimani ifodalaydi?
natijalarning mutlaq tebranishini
CARM modelida nega notizimli riskni diversifikatsiya orqali deyarli batamom yo'qotish mumkin, deyiladi?
chunki ko'p aktivli portfelda bir kompaniyaning muvaffaqiyatsizligi boshqasining muvaffaqiyati bilan qoplanadi.
Agarda Z>2.99 bo'lsa, bu nimani anglatadi?
korxona moliyaviy jihatdan sog'lomligi, ya'ni bankrotlik xavfi pastligini
Dispersiya nima?
haqiqiy natijalarning o'rtacha kutilayotgan qiymatdan chetlanishlari kvadratlarining o'rtacha tortilgan kattaligi
Amaliyotda varriatsiya koeffitsiyentining shartli mezonlari qanday?
V < 10% bo'lsa — zaif tebranish (past risk), 10–25% oralig'ida — o'rtacha tebranish, V > 25% bo'lsa — kuchli tebranish (yuqori risk)
Zamonaviy portfel nazariyasining asosiy g'oyasi nima?
aktivlarni diversifikatsiya qilish (turli aktivlarga taqsimlash) orqali portfel riskini kamaytirish mumkin
Z(X) koeffitsiyenti 95% ishonch darajasi uchun nechchiga teng?
1.645
Qisman noqaniqlik nima?
Qisman noaniqlik - bu risk-vaziyat to'g'risidagi axborot risk hodisalarining yuz berish chastotasi ko'rinishida mavjud bo'lgan holat
Value at Risk (VaR) nima?
VaR — bu berilgan vaqt oralig'ida va berilgan ishonch darajasida yuz berishi mumkin bo'lgan eng yomon yo'qotishdir
Z-modeli kim tomonidan va nima maqsadda ishlab chiqilgan?
Edvard Altman tomonidan korxonaning bankrotlik ehtimolini bashorat qilish uchun
beta 1dan katta bo'lganda qanday voqea yuz beradi(aksiya misolida)?
aksiya bozordan kuchliroq tebranadi — bunday aksiyalar o'sish davrida ko'proq daromad beradi, lekin tushkunlik davrida ko'proq yo'qotadi
Subadditivlikni tushuntirib bering
birlashtirilgan portfelning ESi alohida portfellar ESlari yig'indisidan oshmaydi
99% VaR nimani anglatadi?
100 kundan 99 tasida yo'qotish shu miqdordan oshmasligini, faqat 1 kunda undan katta bo'lishi mumkinligini anglatadi.
Opsion narxlash modeli nechinchi yilda kimlar tomonidan yaratilgan va uning qanday afzalligi bor?
1973-yilda F. Blek, M. Shoulz va R. Merton tomonidan yaratilgan;bu model moliyaviy vositalar (opsionlar) qiymatini aniq matematik formula bilan hisoblash imkonini berdi
Z-modelida noaniqlik zonasi qanday ifodalanadi?
1,89 ≤ Z ≤ 2,99
Gauss taqsimotiga ta'rif bering
u qo'ng'iroqsimon egri chiziq ko'rinishida bo'lib, ko'pchilik natijalar o'rtacha atrofida to'planadi, chetki (juda katta yoki juda kichik) natijalar esa kamdan-kam uchraydi
VaRni hisoblashning qanday yondashuvlari bor? Ularga ta'rif bering
• Parametrik (dispersiya-kovariatsiya) usul — daromadlar normal taqsimlangan deb faraz qilinadi va VaR standart og'ish orqali hisoblanadi.
• Tarixiy simulyatsiya — o'tmishdagi haqiqiy narx o'zgarishlari asosida taqsimot tuziladi.
• Monte-Karlo simulyatsiyasi — kompyuterda minglab tasodifiy ssenariylar generatsiya qilinib, ular asosida taqsimot quriladi.
Bazel standartlaridagi kapital yetarliligi talabi qaysi modelga asoslanadi?
VaRga
opsion narxlash modelida opsion qiymat nimaga bog'liq?
bazaviy aktivning o'zgaruvchanligiga