¿Qué es un supuesto?
Es un planteamiento a partir del cuál se sustenta un modelo económico.
El valor esperado del error debe ser...
Cero.
¿Qué es MELI?
Mejor Estimador Linealmente Insesgado.
¿Qué es la homocedasticidad?
Los errores tienen una varianza constante.
¿Qué es la autocorrelación en datos transversales?
Cuando los errores del vecino afectan los propios.
¿Dónde hay linealidad?
En los parámetros de la regresión.
Si se quiere estudiar el nivel educativo en Jalisco y se hace una encuesta a primarias públicas, es una muestra...
No aleatoria.
Los estimadores de MCO son...
variables aleatorias con una distribución de probabilidad.
¿Cuál es la principal diferencia entre homocedasticidad y heterocedasticidad?
En la homocedasticidad, la varianza de los errores es constante para todas las observaciones, mientras que en la heterocedasticidad, la varianza de los errores cambia a lo largo de las observaciones.
¿Qué es la autocorrelación en datos transversales?
Cuando los errores de ayer afectan los de hoy.
¿Qué es la multicolinealidad?
Esto ocurre cuando dos variables contienen la misma información.
Una entrevista a 100 personas de diferentes ingresos es una muestra...
Aleatoria.
¿Cuál es el valor esperado de las betas gorro dadas las variables explicativas?
Se aproximan a las betas reales.
¿Qué impacto tiene la heterocedasticidad en los estimadores del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)?
La heterocedasticidad no afecta la imparcialidad o consistencia de los estimadores, pero sí afecta su eficiencia. Los errores estándar pueden estar subestimados o sobreestimados.
¿Qué forma debe tener la distribución de los errores?
Una campana de Gauss.
¿De qué manera podemos identificar la existencia de multicolinealidad?
A través de la correlación.
¿Qué es el supuesto de muestra aleatoria?
Se establece que la muestra de los datos que tenemos está formada por observaciones tomadas de modo que sean independientes.
¿Qué tan probables son los datos atípicos en un modelo de regresión? ¿Por qué?
Poco, porque la recta de regresión es un valor promedio (Y barra).
¿Cómo puedes detectar la presencia de heterocedasticidad en un modelo de regresión?
Test de Breusch-Pagan.
¿Cual es la principal implicación de la NO normalidad de los errores?
Los pronósticos no serán precisos.
¿Se puede utilizar una variable elevada al cuadrada en un modelo de regresión?
Sí, siempre y cuando los parámetros sean lineales.
¿Qué es la exogeneidad del error?
Esto ocurre cuando el valor esperado del error condicionado a las variables explicativas es cero.
¿Cuáles son los valores que mejor pronostica el modelo de regresión?
Los valores promedio.
¿Qué métodos puedes utilizar para corregir la heterocedasticidad una vez detectada en un modelo de regresión?
Estimadores robustos que soporten la heterocedasticidad.
¿Cuál es el test que se utiliza para detectar la normalidad en los errores?, ¿Qué distribución se utiliza?
Test de Jarque-Bera. Chi-Cuadrada.